Стресс-тестирование отрасли растениеводства и отрасли сельскохозяйственного страхования Российской Федерации

В статье представлен комплексный анализ стресс-тестирования отрасли растениеводства и сельскохозяйственного страхования Российской Федерации с учётом исторических негативных сценариев (2000, 2010, 2012 годы). Исследование основано на статистических данных по урожайности зерновых и зернобобовых культур, а также на сведениях о страховании с государственной поддержкой.
В работе описан метод переноса исторических убытков на современный страховой портфель, что позволяет оценить потенциальную убыточность страховых компаний и отрасли в целом.

Полученные результаты подчеркивают важность зрелости страхового рынка и необходимости развития механизмов перестрахования для обеспечения устойчивости агропромышленного комплекса России.

Предпосылки к проведению стресс-теста

За первую четверть XXI века российское сельскохозяйственное страхование прошло огромный путь развития, количественный и, что еще важнее, качественный. По итогам 2024 года показатель застрахованных площадей в России достиг 16,3 миллиона гектаров, что превышает 20% от всех обрабатываемых площадей. Необходимо учитывать, что в середине 2000-х доля застрахованных площадей была еще выше. Например, в 2007 году – 20,2 млн гектаров или 27,04 % от всех обрабатываемых в тот период площадей. Но качественная составляющая этого страхования была принципиально иной. На рынке аграрного страхования доминировали игроки, которые были не всегда заинтересованы в покрытии настоящих рисков, а доля реального страхования была ниже официальных показателей. Механизму распределения государственных субсидий на страхование с господдержкой не хватало прозрачности, и не всегда была возможность отследить их целевое использование.

Засуха 2010 года показала это в полной мере: гибель 37% урожая европейской части России породила значительные колебания цен на мировом рынке зерновых и стала одним из факторов социальной напряженности в импортозависимых от российского зерна странах.

В то же время возмещение ущерба аграриям от бедствия, оцененного Счетной Палатой по прямым затратам в 41,8 млрд руб., составило более чем скромные, по данным Федеральной службы страхового надзора, 2,5 млрд руб. (в ценах 2025 года – около 7,5 млрд руб.). Для сравнения: по убыткам аграриев в 2024 году и первом квартале 2025 года было выплачено 12,5 млрд руб. (по данным НСА), т.е. больше, чем по беспрецедентному ущербу 15-летней давности. Это говорит о зрелости рынка и работающих механизмах компенсации убытков сельхозпроизводителей.

В последние годы убытки в сельскохозяйственном страховании носили среднетяжелый характер, как, например, в случае возвратных заморозков в мае 2024 года, и не имели таких катастрофических последствий, как в 2010 году. Цикличность убытков в аграрной отрасли, а также возросшая частота экстремальных природных явлений в мире и в РФ с высокой вероятностью могут на среднесрочном горизонте привести к ущербу, сопоставимому с 2010 годом. Достигнутое развитие животноводства делает и этот сектор сельского хозяйства уязвимым при резких переменах природных условий. В целом животноводство более устойчиво к вызовам природы, но события 2010-го, когда фуражное зерно подорожало в два раза, а грубых и сочных кормов в пострадавших регионах была острая нехватка, привели к удорожанию конечной продукции. В некоторых случаях мелкие и средние хозяйствах были вынуждены забивать товарное (молочное) поголовье.

Реализация сценария, аналогичного событиям 2010 года, обернется значительной нагрузкой на портфели страховщиков и потребует компенсации убытков через механизмы перестрахования, т.е. задействует финансовые возможности РНПК.

В истории постсоветской России уровень проникновения агрострахования всегда был сравнительно низким. Так, еще даже в 2022 году, согласно данным НСА доля застрахованных посевных площадей составляла 10%. Но эта ситуация быстро меняется. Так, по итогам 2024 года было застраховано уже 20% площадей. В 2025 году ожидается показатель порядка 25%. В ближайшее время НСА планирует довести это значение до 30%. В обозримом будущем стоит ожидать повышение проникновения до 50% и более. Такие показатели сделают страхование одним из наиболее существенных факторов для российского АПК. По этой причине зрелость страховой защиты и устойчивость страхового рынка являются чрезвычайно важными для обеспечения стабильности всей сельскохозяйственной отрасли. Это повышает значимость понимания страховщиками возможных убытков и способность подготовиться к ним.

Предлагаем рассмотреть анализ стрессовых сценариев для растениеводства России и их проекцию на страховой рынок.

Оценка убытков отрасли растениеводства и отрасли сельскохозяйственного страхования в случае реализации негативных сценариев 2000, 2010 и 2012 года

Описание подхода

Индикатором тестирования выбрана урожайность зерновых и зернобобовых культур, поскольку их производство является главной составляющей растениеводства в России.

Стресс-тест выполнен на основании трех выбранных годовых периодов с крупными убытками для отрасли растениеводства:

2000 год: летняя засуха, майские заморозки, выпревание озимых культур.

2010 год: неблагоприятные условия зимовки озимых, поздний сев, весенние заморозки, беспрецедентная весенняя засуха, продлившаяся до начала осени.

2012 год: засуха, суховеи, смерчи, пыльные бури, крупные природные пожары.

Анализ проведен для договоров страхования урожая с 2022 по 2023 годы включительно.

Источники данных:

• В части вопросов урожайности зерновых и зернобобовых использованы данные Федеральной службы государственной статистики: приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели 2024» (далее — данные об урожайности).

Ссылка на ресурс: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652.

• В части вопросов страхования растениеводства — данные Агентства по сопровождению программ государственной поддержки агропромышленного комплекса (далее — данные по страхованию урожая):

1. «Статистические данные по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) с государственной поддержкой в 2018–2023 годах».
2. «Статистические данные по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) с государственной поддержкой в 2017–2022 годах».

Ссылка на ресурс: https://fagps.ru/docs2/.

План анализа:

• На основании данных об урожайности определено отрицательное отклонение от средних значений урожайности (далее — недобор урожайности; см. приложение 2).
• Для тестирования недобор урожайности выбранных годовых периодов поочередно спроецирован на страховые портфели компаний, переданных в перестрахование в РНПК за 2022–2023 годы.

При наложении данных по каждой компании определены:

• величина прямого убытка;
• убыточность страховой суммы.
• Следующим шагом расчетная убыточность страховой суммы была наложена на данные об урожайности и по страхованию урожая за 2022–2023 годы. На основании данных о страховых суммах и доли застрахованных площадей в каждом из регионов, а также с учетом допущения о соответствии убыточности страховых сумм компаний среднерыночному уровню, получена оценка величины убытка всей отрасли.
• Из данных по страхованию урожая использованы сведения об объеме принятой ответственности в разрезе страховых компаний. На основе рассчитанной ранее информации об убыточности страховой суммы получена консервативная оценка вероятного убытка и убыточности прямого портфеля каждого из страховщиков. При расчете была применена усредненная величина франшизы.
• Полученные данные сведены в единую форму.

Результаты

Ниже представлены результаты оценки ожидаемых убытков отрасли растениеводства и страховой отрасли:

В соответствии с результатами стресс-теста при реализации сценария 2010 года максимальный убыток отрасли растениеводства в 2023 модельном году составляет почти 558 миллиардов рублей. При этом максимальная нагрузка на страховые компании при проецировании сценария 2000 года на портфель страхования 2023 года: 49 миллиардов рублей и компенсацию более 10% убытка отрасли. Разница в результатах возможных убытков между 2023 и 2022 годами зависит от величины проникновения страхования в растениеводство: 9% застрахованной площади от общей посевной площади России в 2022 году, 14% – в 2023 году.

Оценка убытков отрасли растениеводства сельского хозяйства в целом в период с 1995 по 2022 год в ценах на дату события и ценах 2025 года (проверка порядка величины убытка альтернативным способом)

Предварительные сведения

Урожайность сельскохозяйственных культур и производство продуктов животноводства подвержено волатильности под воздействием разнонаправленных факторов. Отклонения от ожидаемой урожайности в пределах средних значений не несет существенных рисков для сельхозпроизводителей и экономики страны. В то время как существенные отклонения способны привести:

• к разорению и уходу с рынка сельхозтоваропроизводителей;
• потере доходов Российской Федерации;
• нарушению параметров продовольственной безопасности.

В число факторов, существенно влияющих на отклонение урожайности от средний как в большую, так и в меньшую сторону, входят:

• макроэкономическая ситуация;
• человеческий фактор;
• применение агротехнологий;
• погодные факторы;
• изменение климата и изменение концентрации СО2 в атмосфере.

Рассмотренные ниже отклонения возникли под влиянием всего перечня факторов.

Описание подхода

За основу приняты статистические данные продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО, www.fao.org) об объемах производства сельскохозяйственной продукции.

• Определена сглаживающая кривая объема производства продукции растениеводства, животноводства и общего объема продукции сельского хозяйства.
• При подборе метода сглаживания учтен возрастающий тренд производства сельскохозяйственной продукции.
• Из рассмотренных методов выбран метод сглаживания локальной линейной функцией по данным производства на 2 года до отчетной даты и 2 года после. Данный метод позволяет учесть особенности тренда в рассматриваемый момент времени без существенных искажений.
• Определена разница фактического и сглаженного значений.
• Для наиболее существенных отрицательных отклонений определены поправочные коэффициенты инфляции от декабря расчетного года до мая 2025 года.
• На основании коэффициентов определены ущербы от недобора производства с/х продукции в ценах текущего года.

Результаты

Результирующий график динамики объема производства сельскохозяйственной продукции и график сглаживающей функции представлены ниже. Шкала объема производства в рублях логарифмическая в трлн руб.

Наиболее существенные отрицательные отклонения фактического уровня производства от сглаженной кривой имеет вид:

Таким образом, в ценах 2025 года расчетный убыток от недобора продукции растениеводства в 2010 году (в условиях стабильной экономики и экстремально негативных природных факторов) достигает почти 600 млрд ₽ и 630 млрд ₽ в целом по отрасли. В 1998 году (в условиях воздействия макроэкономических факторов и одновременного действия негативных погодных факторов) расчетный убыток растениеводства в современных ценах превышает 1,3 триллиона рублей, совокупный убыток отрасли — более 2,2 триллиона рублей.

Выводы

Обе методики расчета показывают возможность достижения убытков более 0,5 триллионов рублей в случае воздействия негативных погодных факторов. Различия в оценках недобора урожайности разных лет обуславливаются разностью в подходах к определению среднеожидаемой урожайности и отклонения от нее.

В критических случаях сочетания нескольких негативных факторов возможны убытки катастрофического уровня, которые приближаются к границе самообеспечения страны сельскохозяйственной продукцией.

В случае возникновения крупных потерь в сельскохозяйственной отрасли нагрузка на страховые компании в виде страхового возмещения может стать фатальной. Смягчить это может большее географическое проникновение страхования, способное диверсифицировать страховые риски в масштабах страны. Опыт 2010 года показывает, что только 13% посевов от общей посевной были застрахованы, с большой концентрацией застрахованной площади в пострадавших регионах, тогда как часть регионов получила урожайность даже выше средней пятилетней, такие как Алтайский и Приморский край.

Таким образом, сельское хозяйство в России подвержено влиянию различных неконтролируемых природных факторов, способных вызвать существенные для отрасли и экономики в целом убытки. Наибольший размер возможной страховой компенсации в растениеводстве показал 2023 модельный год в сценарии 2000 года — 10% от убытка отрасли при уровне покрытия страхованием в 2023 году всего 14% площади от общей посевной России. В случае реализации подобных сценариев страхование с большим уровнем проникновения, в том числе географическим, может значительно укрепить устойчивость как страховых компаний, так и конечных получателей услуги — сельхозтоваропроизводителей. Динамика показывает, что рынок страхования наращивает покрытие — по итогам 2024 застрахованы 20% посевной площади с увеличением регионов страхования до 79. По оценке НСА, чтобы страхование играло основную роль в защите от природных рисков, согласно мировой практике, необходимо увеличить покрытие застрахованных посевов до 30–40%. Расширение требует новых инструментов оценки рисковой составляющей, в том числе для формирования гибких страховых продуктов (например, учитывающих региональные риски). Перестраховщик, как гарант стабильности страхового рынка, и страховщики должны быть готовы к повторению сценариев подобных 2000, 2010 годам. Стресс-тестирование, кратко описанное в статье, является частью работ в рамках проекта Национальный Катастрофические риски РНПК. Реализация проекта и наполнение его базы данных нацелено на развитие и разработку инструментов оценки риска, в том числе природных рисков в сельскохозяйственном страховании.

Приложение 1

Описание негативных событий сценарных годов

2000 год

Засуха. В июле 2000 г. атмосферная и почвенная засуха наблюдались в Амурской, Пермской, Свердловской, Курганской областях и в Среднем Поволжье, что привело к повреждению сельскохозяйственных культур и снижению урожая. По данным Минсельхоза России в 19 субъектах Российской Федерации были отмечены случаи засухи.

На большей части европейской территории России в первой и второй декадах мая наблюдались заморозки — 1…-7°С (на почве местами до — 8…-10°С). Интенсивными и продолжительными заморозками почти повсеместно были повреждены в различной степени (от 20 до 70%) цветущие плодовые культуры, отмечались повреждения озимых и яровых культур, раннего картофеля.

По данным Минсельхоза России, в 2000 году от аномальных колебаний температуры, в основном от заморозков, погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади 1 685,6 тыс. га. Значительный ущерб нанесли озимым зерновым культурам мягкая зима и частые оттепели. Из-за аномальных колебаний температур произошло выпревание растений на площади 665,7 тыс. га.

2010 год

В зимний период 2009–2010 годов крайне неблагоприятные условия зимовки озимых зерновых культур сложились на большей части Приволжского, в отдельных юго-восточных районах Центрального и на северо-востоке Южного федеральных округов, где в период низких температур в конце декабря и в январе при небольшом снежном покрове (1–5 см) минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых понижалась до критических значений, что обусловило вымерзание озимых культур в целом на площади более 2,1 млн га или около 12% посевной площади. В Саратовской и Волгоградской областях в январе — марте на полях с озимыми культурами отмечалась притертая ледяная корка толщиной 20 мм и более. В результате в Волгоградской области отмечена гибель озимых культур на площади 515 тыс. га.

Последствия стихийных бедствий в осенне-зимний период 2009–2010 годов до начала сева яровых культур в 2010 году в отрасли растениеводства проявились в гибели посевов озимых зерновых культур, посеянных осенью 2009 года. По данным Росстата, в 2010 году на территории Российской Федерации 1 296,5 тыс. га или 49,7% погибших посевов озимых культур в сельскохозяйственных организациях были пересеяны яровыми культурами. В том числе в Приволжском федеральном округе пересеяно 61% погибших озимых, Центральном — 47,4% и Южном — 28,9%. Опасные природные явления, распространявшиеся на территории Российской Федерации в весенний и летний периоды 2025 года, также нанесли дополнительный ущерб сельскому хозяйству. Холодная весна в 2010 года привела к задержке полевых работ в большинстве регионов более чем на неделю, а там, где они были в разгаре, вернувшиеся морозы повредили посевы. Особенно заморозки повлияли на посевы в южных основных зерносеющих регионах.

Крайне неблагоприятные агрометеорологические условия из-за очень сильной и продолжительной атмосферной засухи в сочетании с сильной почвенной засухой (на фоне аномально жаркой погоды) наблюдались практически на всей территории Приволжского федерального округа, на большей части Центрального, северо-востоке Южного и на юге Уральского федеральных округов, где они продолжались в течение всех летних месяцев (а в Приволжском федеральном округе и в мае). Засухой было охвачено от 40 до 70% площадей, занятых зерновыми культурами, в результате чего их урожайность в среднем снизилась более чем на 50% по сравнению со средней урожайностью за последние 5 лет. Пострадали также яровые зерновые культуры, поздние пропашные и кормовые культуры, особенно картофель. В отдельные периоды менее продолжительная и интенсивная засуха наблюдалась в крайних южных районах Сибирского федерального округа, где снижение урожайности было значительно меньшим (на 15–20% от среднего).

В 43 субъектах Российской Федерации был введен режим чрезвычайной ситуации (засуха), пострадавшими от засухи в 2010 года признано 21 564 хозяйства. В ряде регионов засуха повторяется второй год подряд. Засуха 2010 года по площади гибели сельскохозяйственных культур от засух является самой мощной за последние 10 лет. Гибель сельскохозяйственных культур в 2010 году в Российской Федерации, по данным Минсельхоза России, произошла на площади 13,3 млн га, что составляет 29% от всей посевной площади в пострадавших от засухи субъектах Российской Федерации, 17% от всей посевной площади и 30% от всей посевной площади зерновых культур в Российской Федерации.

В связи с тем, что засуха в южной части Приволжского и на крайнем юго-востоке Центрального федеральных округов продолжалась до 19–21 сентября, сев озимых зерновых культур в этих районах был произведен на две-три недели позже оптимальных сроков. В ряде районов Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и в отдельных районах Башкортостана и Татарстана почвенная засуха как опасное явление продолжалась практически до конца сентября. В конце вегетации в этих регионах на площади от 6 до 18% от посевной состояние озимых было плохим, а в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях на 15–20% посевных площадей озимые не взошли. В целом по Российской Федерации площадь с плохим состоянием посевов озимых (изреженных и невзошедших) в конце вегетации (по данным на 20 ноября) составляла 1,45 млн га, или 9% посевной. На остальной территории озимосеющих районов вследствие более продолжительной, чем обычно, вегетации озимых культур (за счет необычно теплой погоды в первых двух декадах ноября) состояние их было хорошим и удовлетворительным. В целом по Российской Федерации из-за засушливых условий осенью озимые зерновые под урожай 2011 года посеяны на площади 16,08 млн га, что на 14,7% меньше, чем в предыдущем году.

2012 год

В Южном федеральном округе почти 50% от общего числа природных ЧС зарегистрировано в Ростовской области (бури, ураганы, смерчи, шквалы — 2 ЧС; засуха, суховей, пыльные бури — 9 ЧС; крупные природные пожары — 1 ЧС).

В Приволжском федеральном округе зарегистрировано наибольшее количество ЧС природного характера на территориях Республики Башкортостан (50% ЧС, обусловлены опасными гидрологическими явлениями, 25% — сильным дождем), Оренбургской (свыше 70% ЧС, обусловлены засухой, неблагоприятными метеорологическими явлениями), Саратовской (50% ЧС, обусловлены опасными гидрологическими явлениями) областей.

Установившаяся жаркая и сухая погода в мае-июне в юго-западной части Сибирского федерального округа, на юге Уральского федерального округа, в Южном федеральном округе, а также в ряде областей Европейской части территории страны привела к возникновению опасных агрометеорологических явлений — почвенной и атмосферной засух, суховеев. В Новосибирской области (Черепановский, Колыванский и Новосибирский р-ны) на площади 1383 га были повреждены посевы яровых зерновых культур. Гибель сельхозкультур от засухи произошла в Ставропольском крае (на площади 72 тыс. га), Волгоградской области (на площади 533 тыс. га), Республике Калмыкия (на площади 112 тыс. га), Саратовской области (на площади 163 тыс. га).

Приложение 1

Данные о величине недобора урожайности зернобобовых в годы, выбранные в качестве исходных для стресс-теста.