Ценообразование РНПК в авиационном страховании

В статье описывается практический опыт разработки подходов к тарификации для направления авиационного страхования, а также методологические допущения и особенности расчёта тарифов по указанному направлению

Проект «Ценообразование»

В 2023 году Российской Национальной Перестраховочной Компанией (РНПК) был запущен стратегический для самой компании и для российского страхового рынка в целом проект «Ценообразование». Основная цель проекта — разработка прозрачного и экономически обоснованного механизма определения тарифов по отраслям и видам страхования на базе достоверной статистики российского рынка. Эта задача решается через разработку единообразной системы тарификации, основанной на объективных показателях, и создание специализированной информационной системы для сбора и анализа статистических данных и автоматического расчёта тарифов, а также учёта результатов сюрвейерских осмотров инженерного центра РНПК и анализа риска. Расчёты и разработка собственных методик расчёта тарифов осуществляется по отдельным линиям бизнеса. Особое значение имеет возможность регулярной корректировки тарифов в соответствии с изменяющимися рыночными условиями, что обеспечивает гибкость и адаптивность предлагаемого подхода к тарификации.

Особенности проекта «Ценообразование» в авиационном страховании

Авиационное страхование было выбрано в качестве одного из пилотных направлений в рамках проекта. Реализация проекта осуществляется по нескольким взаимосвязанным направлениям. Во‑первых, сбор статистических данных российского рынка авиационного страхования в соответствии с сформированными критериями, которые в дальнейшем рассматриваются как тарифные факторы. Второе направление — создание специализированной информационной системы, аккумулирующей аналитические данные из отчётов инженерного центра РНПК. Эта система позволяет формализовать экспертные оценки инженеров РНПК и интегрировать их в процесс расчёта тарифов. Особое внимание уделяется детализации инженерных отчётов РНПК по авиационным рискам. В них оценивается квалификация лётного состава, анализируются географические факторы и риски природных катастроф, а также характеристики эксплуатации (пассажиропоток, перевозимые грузы). Кроме того, проверяется соблюдение отраслевых стандартов и даются рекомендации по устранению нарушений и улучшению риска. Значительная часть отчёта посвящается вопросам технического обеспечения. Так, рассматриваются такие аспекты, как оценка поставщиков и логистических цепочек, анализ возможностей импортозамещения, а также комплексная оценка системы технического обслуживания воздушных судов. Эти компоненты играют критически важную роль в современной ситуации, когда традиционные цепочки поставок претерпевают существенные изменения.

На первом этапе реализации проекта была собрана статистическая информация от российских страховщиков для расчёта актуарных тарифов. В свою очередь, РНПК проанализировала свой портфель. Была проведена сегментация по рискам и объектам, определены фактические рыночные тарифы. Для объективной оценки результатов все данные были пересчитаны на 100% риска, таким образом исключено влияние изменения доли участия РНПК. Была рассчитана убыточность по каждому сегменту, чтобы оценить достаточность фактических тарифов, учтена необходимость создания сбалансированного портфеля в границах российского рынка, ввиду отсутствия возможности его международной диверсификации.

При разработке системы тарификации в авиационном страховании возникли сложности, которые потребовали особого методологического подхода и некоторых допущений.

Основные сложности заключались в ограниченном объёме статистических данных, а именно:

1. Недостаточное количество воздушных судов для точных актуарных расчётов — даже во всем мире это число относительно невелико, а в России насчитывается порядка 1300 самолётов гражданской авиации и около 2800 вертолётов, из которых застрахованы далеко не все.
2. Относительно короткий период наблюдений и недостаточная детализация имеющейся информации.
3. Малое число страховых случаев или их отсутствие в период наблюдений, что затрудняет статистический анализ.

При разработке подходов к тарификации использованы следующие ключевые допущения:

Риски, по которым отсутствует достаточное количество статистических данных, тарифицируются в рамках общего тарифа (военные риски), либо тарифы по ним определяются экспертным путём (страхование гражданской ответственности за качество, страхование воздушных судов в постройке).

Для новых и нестандартных рисков (сегмент беспилотных летательных аппаратов) предусмотрен индивидуальный подход к оценке, модель ещё предстоит разработать, поскольку требуется накопить и обработать статистическую информацию.

Сегментация рисков осуществляется по нескольким ключевым направлениям

По видам покрытий выделяются: каско воздушных судов, включая военные риски, запасные части и страхование сниженной франшизы, гражданской ответственности владельцев воздушных судов, включая военные риски и несчастные случаи с экипажем. Дополнительно рассматривается гражданская ответственность за качество авиационной продукции и аэропортовая ответственность (включая гражданскую ответственность ОРВД).

Предусмотрено разделение объектов на самолёты и вертолёты.

Сегментация по клиентам включает несколько основных групп: авиалинии, бизнес-авиация, специальные лётные отряды, производители авиационной техники, авиация общего назначения.

Для гражданской ответственности за качество авиапродукции применяется дополнительная сегментация по типам продукции: производство воздушных судов, авиационное приборостроение, техническое обслуживание и ремонт, топливо и авиационные услуги.

Аэропортовая ответственность сегментируется по видам деятельности: аэропортовые комплексы, отдельные аэропортовые службы, ОРВД и ангарные хозяйства.

Методология расчёта тарифов основывается на учёте множества факторов, в рамках которой применяются следующие подходы:

1. Расчёт по объективным количественным показателям (размер флота, объёмы перевозок, объём выпуска продукции). При этом учитывается принцип масштаба: чем больше объём операций, тем выше общая премия, но ниже удельный тариф. Это же применимо к размеру флота. Чем больше воздушных судов во флоте, тем больше скидка на каждое воздушное судно.

2. Адекватность страховой суммы, что особенно актуально при росте затрат на ремонт. Так, в каско воздушных судов используется коэффициент отношения фактической страховой суммы к страховой сумме нового воздушного судна. Делается допущение, что с уменьшением страховой суммы снижается убыток по полной гибели, но не снижается убыток по повреждению. Таким образом, снижение страховой суммы не приводит к пропорциональному уменьшению премии.

3. Для рисков гражданской ответственности владельцев воздушных судов применяется методика расчёта экспозиции, где тариф в значительной степени определяется соотношением лимита договора и общей экспозиции. Под экспозицией понимается сумма потенциального убытка, который оценивается по числу пассажиров, обычной сумме претензий на каждого пассажира и потенциальной сумме претензий от третьих лиц на земле, которая зависит от размера (максимальной взлётной массы) воздушного судна.

4. Использование шкалы первого риска позволяет распределять премию по слоям покрытия на единой основе. На её основе рассчитывается коэффициент экспозиции, когда лимит не соответствует сумме потенциальных убытков.

5. Коэффициент убыточности определяет надбавку к премии в случае превышения убытков над премией. Расчёт убыточности осуществляется на среднесрочной базе (как отношение суммы убытков за несколько лет к расчётной премии за тот же период).

6. Коэффициент комплексного покрытия даёт снижение тарифа в случае, если одновременно перестраховывается несколько покрытий.

7. Качественные характеристики, оцениваемые инженерным центром РНПК, вводятся в модель через систему поправочных коэффициентов.

8. Поправочный коэффициент андеррайтера, позволяющий учитывать специфические особенности риска и оперативно реагировать на новые обстоятельства.

9. Для рисков каско и гражданская ответственность владельцев воздушных судов разработана детальная система факторов. Характеристики объекта включают: класс и тип воздушного судна, параметры двигателя, возраст оборудования, степень новизны типа, производителя, соотношение страховой суммы к стоимости нового воздушного судна, размер франшизы относительно типового значения, а также соотношение лимита гражданской ответственности к экспозиции, учитывающей число и состав пассажиров, технические характеристики воздушного судна и географию полётов. Параметры договора учитывают количество воздушных судов в программе (с выделением воздушного судна с максимальной страховой суммой), срок страхования (в месяцах), особенности тарификации (пополетный тариф, покрытие полного пакета рисков или только наземных рисков, покрытие только полной гибели и пр.).

10. Параметры страхователя включают комплексную оценку служб инженером РНПК, анализ пассажиропотока (по объёму, страновой принадлежности, рода занятий), интенсивность эксплуатации и характер операционной деятельности (включая выполнение опасных видов работ). Особое внимание уделяется специфике покрытия: включению местных повреждений элементов воздушного судна, конструктивно производственных недостатков, покрытию без учёта износа, компенсации морального вреда. Учитываются оговорки, расширяющие покрытие, нестандартные параметры покрытия (срок простоя, коэффициент полной гибели, увеличенная исковая давность, грузы с заявленной стоимостью), а также расширение территории на опасные регионы.

11. Для гражданской ответственности за качество авиапродукции разработана отдельная система факторов риска. Параметры страхователя включают: тип производимой продукции, опыт работы компании, экспозицию (с учётом наиболее тяжёлого типа воздушного судна), оценку служб инженером РНПК, объёмы выпуска продукции и количество продукции в эксплуатации. Особенности покрытия учитывают компенсацию морального вреда, продлённый период исковой давности, условия граундинга, покрытие отзыва продукции и применение временной франшизы.

12. Аэропортовая гражданская ответственность оценивается с учётом типа деятельности аэропорта, его класса, экспозиции (по наиболее тяжёлому типу воздушного судна), оценки служб инженером РНПК, объёмов операционной деятельности. Специфика покрытия может включать компенсацию морального вреда, покрытие строительно-монтажных работ и авиашоу, продлённый срок исковой давности, расширение территории на опасные регионы.

Выводы

В разрабатываемой методике расчёта тарифов уже заложена возможность ответа на современные вызовы авиационного страхования, в том числе резкий рост стоимости ремонта, увеличение компенсаций за причинение вреда жизни и здоровью, сокращение страховых сумм по воздушным судам, снижение лимитов по гражданской ответственности (в том числе их занижение), рост запасов на складах запасных частей, а также неучтённое ранее влияние военных рисков.

Перспективы развития проекта включают такие направления как регулярный сбор рыночной статистики для актуализации актуарных расчётов, углубление сегментации по типам объектов и покрытий, систематическое накопление информации инженерным центром РНПК, своевременная корректировка коэффициентов и их весов при появлении новых тенденций.

Реализация проекта позволит создать устойчивую систему тарифообразования, независимую от западных перестраховочных моделей, адекватно отражающую специфику российского авиационного рынка и способную к оперативной адаптации к изменяющимся условиям. Разрабатываемая методика сочетает актуарные расчёты с экспертными оценками, что обеспечивает баланс между формализованным подходом и учётом качественных характеристик риска. Внедрение системы будет способствовать стабилизации российского рынка авиационного страхования и перестрахования в условиях глобальных изменений.